Spread, Swap, Commission — ต้นทุนที่ทำให้ระบบดีๆ ขาดทุน

เริ่มต้นให้ถูก

บทนี้คือบทที่คอร์สส่วนใหญ่ข้าม และเป็นสาเหตุที่ระบบซึ่งดูดีบนกระดาษ ใช้จริงแล้วขาดทุน

Spread คือส่วนต่างราคาซื้อกับราคาขาย

เปิด MT5 ดูราคาทอง คุณจะเห็นสองตัวเลข เช่น ซื้อที่ 4359.40 ขายที่ 4359.12 ส่วนต่าง 0.28 นี้คือ Spread

วินาทีที่คุณกดเปิดออเดอร์ คุณติดลบทันที เท่ากับค่า spread ราคาต้องวิ่งมาทางคุณเกินค่านี้ก่อน คุณถึงจะเริ่มมีกำไร

ทำไมมันสำคัญมากกับกรอบเวลาเล็ก

สมมติคุณเทรดทองบน M1 ตั้งเป้ากำไร 3 ดอลลาร์ ตัดขาดทุนที่ 3 ดอลลาร์ ฟังดูเป็นความคุ้มเสี่ยง 1:1

แต่ถ้า spread คือ 0.28 ต้นทุนจริงของคุณคือ:

• ชนะ ได้ 3 − 0.28 = 2.72
• แพ้ เสีย 3 + 0.28 = 3.28

ความคุ้มเสี่ยงจริงกลายเป็น 1:0.83 ไม่ใช่ 1:1 คุณต้องชนะบ่อยกว่าที่คิดมากถึงจะเสมอตัว

เราทดสอบเรื่องนี้กับข้อมูลจริงในระบบของเราแล้ว และพบว่า XAUUSD บนกรอบ M1 ไวต่อ spread มาก สัญญาณที่ดูดีตอนทดสอบใช้จริงไม่ได้เมื่อ spread ถ่างขึ้นใกล้จุดทำกำไรหรือจุดตัดขาดทุน

Spread ไม่คงที่

มันถ่างขึ้นได้หลายเท่าตอน:

• ประกาศข่าวแรง เช่น NFP, CPI, FOMC
• ตลาดเปิดเช้าวันจันทร์
• ช่วงตลาดปิดหรือสภาพคล่องต่ำ

บางครั้ง spread ทองจาก 0.28 ถ่างเป็น 5 หรือ 10 ได้ในไม่กี่วินาที

Swap คือค่าถือข้ามคืน

ถ้าถือออเดอร์ข้ามเที่ยงคืน จะมีค่าธรรมเนียมบวกหรือลบเข้ามา และคืนวันพุธมักคิด 3 เท่า

สายเทรดสั้นปิดในวันไม่เจอ แต่สายถือยาวต้องคิดเรื่องนี้ด้วย

Commission คือค่าคอมต่อไม้

บัญชีบางประเภท spread แคบมากแต่คิดค่าคอมแยกต่างหาก ต้องเอามารวมเป็นต้นทุนเสมอ

สิ่งที่ต้องทำ

เขียนต้นทุนรวมต่อไม้ของคุณออกมาเป็นตัวเลข แล้วเอาไปใส่ในทุกการคำนวณ ทั้งตอนวางแผนและตอนทดสอบระบบ

ระบบที่คิดต้นทุนแล้วยังเป็นบวก คือระบบที่ใช้ได้จริง ระบบที่เป็นบวกเฉพาะตอนไม่คิดต้นทุน คือระบบที่จะทำให้คุณเสียเงิน