ทำไมคนส่วนใหญ่ล้างพอร์ต (คณิตศาสตร์ของการขาดทุน)

บริหารความเสี่ยง

คนส่วนใหญ่คิดว่าล้างพอร์ตเพราะอ่านกราฟไม่เก่ง ความจริงคือล้างพอร์ตเพราะคณิตศาสตร์

ตัวเลขที่ทุกคนควรเห็นสักครั้ง

ถ้าคุณขาดทุนไปแล้ว ต้องได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะกลับมาเท่าทุน

อ่านบรรทัดที่ 50% อีกครั้ง — เสียไปครึ่งพอร์ต ต้องทำกำไรเป็นเท่าตัวถึงจะกลับมาที่เดิม

นี่คือเหตุผลที่การป้องกันความเสียหายสำคัญกว่าการหากำไร ขาดทุนหนักหนึ่งครั้ง ลบกำไรหลายสิบครั้งทิ้งได้หมด

ทำไมการขาดทุนติดกันถึงเกิดขึ้นแน่นอน

สมมติระบบของคุณชนะ 50% เหมือนโยนเหรียญ

ถ้าเทรด 100 ไม้ โอกาสที่จะเจอแพ้ติดกัน 5 ไม้ขึ้นไปนั้นสูงมาก ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ไม่ได้แปลว่าระบบพัง

คำถามคือ ตอนแพ้ติดกัน 5 ไม้ พอร์ตคุณเหลือเท่าไหร่

• เสี่ยงไม้ละ 2% → แพ้ 5 ไม้ เหลือ 90% ยังเทรดต่อได้สบาย
• เสี่ยงไม้ละ 10% → แพ้ 5 ไม้ เหลือ 59% ต้องทำกำไร 70% ถึงกลับมาเท่าทุน
• เสี่ยงไม้ละ 25% → แพ้ 4 ไม้ เหลือแค่ 32% ต้องทำกำไร 216% ถึงกลับมาเท่าทุน ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้

ทั้งสามกรณีใช้ระบบเดียวกัน อ่านกราฟเก่งเท่ากัน ต่างกันแค่ขนาดไม้

สิ่งที่บทนี้อยากให้จำ

คุณไม่จำเป็นต้องทายถูกบ่อย แต่คุณจำเป็นต้องอยู่ในเกมนานพอให้ความได้เปรียบเล็กๆ ทำงานของมัน

คนที่ออกจากตลาดไป ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกเพราะหาระบบไม่เจอ แต่ออกเพราะเงินหมดก่อนจะได้ลองระบบที่ใช่