เรา Backtest SMC แล้วได้อะไร — กางตัวเลขให้ดู
บทนี้ไม่เลือกเฉพาะกราฟที่สวย เรานำกฎ SMC ที่ถอดเป็นเงื่อนไขได้ไปทดสอบกับข้อมูลจริง เพื่อดูว่าความเชื่อเปลี่ยนเป็นค่าคาดหวังได้หรือไม่
วิธีทดสอบ
- XAUUSD M1 จำนวน 45,000 แท่ง
- ช่วงประมาณ 1.5 เดือน
- RR 1:2.5
- หัก Spread จริงจากข้อมูล
- ยังไม่หัก Commission และ Swap
- ถ้าแท่งเดียวชนทั้ง SL และ TP ให้นับเป็น SL เพื่อไม่เข้าข้างระบบ
ผลลัพธ์
| สูตร | จำนวนไม้ | ชนะ | E(R) | รวม |
|---|---|---|---|---|
| FVG เปล่า | 89 | 27.0% | −0.056 | −5.0R |
| FVG + IDM | 46 | 28.3% | −0.011 | −0.5R |
| FVG + Premium/Discount | 19 | 26.3% | −0.079 | −1.5R |
| FVG + IDM + P/D | 12 | 16.7% | −0.417 | −5.0R |
| OB เปล่า | 35 | 17.1% | −0.400 | −14.0R |
| OB + IDM + P/D | 3 | 0.0% | −1.000 | −3.0R |
| ทุกอย่างรวมกัน | 14 | 14.3% | −0.500 | −7.0R |
| ทุกอย่าง + Golden Zone | 5 | 20.0% | −0.300 | −1.5R |
ไล่ RR ตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:3 แล้ว ผลยังติดลบทุกช่อง
อ่านผลอย่างถูกต้อง
ข้อหนึ่ง: กฎชุดนี้ทำตามตัวอักษรแล้วยังไม่มี Edge บนข้อมูลชุดนี้
ข้อสอง: IDM เป็นตัวเดียวที่ทำให้ผลดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ แต่ −0.011R ยังต่ำกว่าศูนย์และยังไม่รวมต้นทุนทั้งหมด
ข้อสาม: Order Block ให้ผลแย่ที่สุด ตรงข้ามกับความรู้สึกจากกราฟตัวอย่างที่คัดมา
ข้อสี่: การซ้อน Filter ทำให้จำนวนไม้เหลือ 3–19 ไม้ ซึ่งเล็กเกินไปสำหรับข้อสรุปแข็งแรง
สิ่งที่ยังสรุปไม่ได้
ผลนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SMC ทุกแบบใช้ไม่ได้ตลอดไป เพราะ:
- ข้อมูลมีเพียง 1.5 เดือน
- Timeframe ที่ทดสอบคือ M1
- นิยามบางส่วนต้องแปลงจากภาษามนุษย์เป็นตัวเลข
- ยังมี Session, News และ Trigger อื่นที่ยังไม่ได้แยกทดสอบ
แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์พูดว่าระบบทำกำไร จนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ที่ดีกว่า
ขั้นต่อไปที่ถูกต้อง
- เพิ่มข้อมูลให้ได้อย่างน้อยหลายสภาวะตลาด
- ทดสอบทีละกฎ ไม่ซ้อนทุกอย่างพร้อมกัน
- แบ่งข้อมูลครึ่งแรก/ครึ่งหลังตามเวลา
- เทียบกับ Random Direction ภายใต้ SL/TP เดียวกัน
- รวม Spread, Slippage, Commission และ Swap
- Forward Test ก่อนเงินจริง
จุดแข็งของนักเทรดไม่ใช่การปกป้องแนวคิดที่ชอบ แต่คือการยอมให้ตัวเลขบอกว่าแนวคิดนั้นยังไม่พร้อมใช้งาน
เรียนเป็นระบบใน Masterclass 15 Levels
ไล่จากพื้นฐานจนสร้างระบบเทรดของตัวเอง มีแบบฝึก Quiz และ Workshop ทุก Level เรียนฟรี
ดู Roadmap