EP.281 Market Regime & System Fit

LEVEL 15 · ADVANCED TRADER & MASTER TRADER · 16–24 นาที

เป้าหมาย

สร้าง Regime Taxonomy และ Permission Matrix ที่เชื่อม Environment กับระบบ

Regime คือสภาพแวดล้อมที่นิยามจากข้อมูล เช่น Trending, Ranging, Transitional, Compression, Expansion, High/Low Volatility หรือ Event-Driven. คำเรียกต้องมีเกณฑ์และ TF/ช่วงคำนวณ ไม่ใช่ความรู้สึก. ลำดับคือ MARKET → REGIME → SYSTEM FIT → SETUP → TRADE/WAIT/DISABLE. ระบบหนึ่งอาจมี Character ต่างกันตาม Regime; จึงต้องเก็บผลแยก Segment และไม่สรุปจากกลุ่มตัวอย่างเล็ก. Unknown Regime ต้องมี Action ที่ชัด.

วิธีตรวจความเข้าใจ

1. ระบุข้อมูล, ช่วงเวลา, Sample, Version และ Costs ที่ใช้
2. แยกสิ่งที่วัดได้ออกจากสมมติฐานหรือ Judgment
3. เขียน Action ที่อนุญาต: CONTINUE, REDUCE, PAUSE, RESEARCH หรือ UNKNOWN

Workshop

สร้าง Regime Definition Card และ Permission Matrix ของระบบตนเองอย่างน้อย 6 Regimes; ใส่ Allowed/Conditional/Disabled, หลักฐานขั้นต่ำ และจำนวนตัวอย่างปัจจุบัน.

จุดผิดพลาดที่พบบ่อย

ตั้งชื่อ Regime หลังรู้ผล, ใช้ Regime เป็น Signal, หรือประกาศว่าเหมาะจาก Trade ไม่กี่ครั้ง.

สรุปบท

Regime เป็น Filter ของ Environment; Setup ยังต้องผ่านทุกกฎของระบบ.

หมายเหตุ: ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ผลย้อนหลังและ Dashboard ไม่รับรองผลในอนาคต; การเปลี่ยนกฎต้องผ่าน Controlled Test