EP.290 Trading Cost Analysis
Net P/L = Gross P/L − Spread − Commission − Swap − Slippage และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง. อย่านับ Spread ซ้ำหากข้อมูล Fill/Gross รวมไว้แล้ว; กำหนด Accounting Convention ให้ชัด. แปลงต้นทุนเป็น Money และ R เพื่อเทียบข้าม Trade. ระบบ Frequency สูง/Stop แคบอ่อนไหวต่อต้นทุนมาก. ทำ Cost Stress เช่น Baseline, +25%, +50% โดยไม่เลือกสมมติฐานย้อนหลังเพื่อให้ระบบผ่าน.
อ่านต่อฟรี เมื่อสมัครสมาชิก
บทนี้เปิดให้สมาชิกอ่านครบทุกหัวข้อ พร้อมภาพประกอบ แบบฝึก และบันทึกความคืบหน้า สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครและเรียนต่อ