EP.294 Drawdown or System Degradation?
เป้าหมาย
ใช้ Diagnostic Tree แยก Variance, Regime, Execution, Compliance, Costs และ Edge Change
Loss 8 ไม้เป็นข้อมูล ไม่ใช่ Diagnosis. ตรวจ Rule Compliance → Execution Quality → Risk/Cost Changes → Regime Mix → Data Integrity → Metrics เทียบ Historical Distribution. Historical Max DD ไม่ใช่ขีดจำกัดอนาคต; Current DD เกินอดีตเป็น Alarm ไม่ใช่คำพิสูจน์. ใช้ Larger Sample, Control Chart/Bootstrap หรือ Scenario Range ตามความสามารถ และระบุ Uncertainty. ระหว่างไม่แน่ใจให้ทำตาม Capital Protocol ที่ประกาศไว้.
วิธีตรวจความเข้าใจ
- ระบุข้อมูล, ช่วงเวลา, Sample, Version และ Costs ที่ใช้
- แยกสิ่งที่วัดได้ออกจากสมมติฐานหรือ Judgment
- เขียน Action ที่อนุญาต: CONTINUE, REDUCE, PAUSE, RESEARCH หรือ UNKNOWN
Workshop
ทำ Diagnostic Drill 10 เคส โดยได้รับข้อมูลทีละชั้นและเลือก Continue/Reduce/Pause/Research พร้อมเหตุผล.
จุดผิดพลาดที่พบบ่อย
แก้ระบบหลัง Losing Streak, โทษ Market ก่อนตรวจ Compliance, หรือถือว่า DD ต่ำกว่า Max เดิมปลอดภัยแน่.
สรุปบท
Diagnose สาเหตุตามลำดับและยอมรับ Unknown ก่อนแตะกฎระบบ.
หมายเหตุ: ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ผลย้อนหลังและ Dashboard ไม่รับรองผลในอนาคต; การเปลี่ยนกฎต้องผ่าน Controlled Test
เรียนต่อใน LEVEL 15
บทนี้เป็นหนึ่งใน 20 EP ของ ADVANCED TRADER & MASTER TRADER สมัครฟรีเพื่อเรียนครบ ทำ Quiz และ Workshop
เข้าห้องเรียน