Daily Loss Limit และ Max Drawdown — กฎหยุดตัวเอง

บริหารความเสี่ยง

กฎในบทนี้ไม่ได้ปกป้องพอร์ตจากตลาด แต่ปกป้องพอร์ตจากตัวคุณเองในวันที่แย่

Daily Loss Limit คือเพดานขาดทุนต่อวัน

กำหนดไว้ล่วงหน้าว่า วันนี้ขาดทุนถึงกี่ % แล้วจะปิดโปรแกรมทันที

ตัวเลขที่ใช้กันคือ 3% – 5% ของพอร์ตต่อวัน หรือคิดเป็นจำนวนไม้ เช่น แพ้ติดกัน 3 ไม้แล้วหยุดวันนั้น

ทำไมต้องมี

เพราะหลังขาดทุนติดกัน สมองคนเราจะทำสองอย่างโดยอัตโนมัติ:

1. อยากเอาคืน — เปิดไม้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้คืนเร็วๆ
2. มองเห็นสัญญาณที่ไม่มีอยู่จริง — เพราะอยากเจอจังหวะเข้า

ทั้งสองอย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้วันที่ขาดทุน 2% กลายเป็นวันที่ขาดทุน 20%

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความเก่งหรือวินัย มันคือการทำงานของสมองตอนอยู่ภายใต้ความกดดัน วิธีเดียวที่ได้ผลคือตั้งกฎไว้ตอนที่ยังใจเย็น แล้วทำตามตอนที่ใจร้อน

Max Drawdown คือเพดานรวม

ถ้าพอร์ตลดลงจากจุดสูงสุดเกินกี่ % จะหยุดเทรดเงินจริงทั้งหมด แล้วกลับไปทบทวนระบบ

ตัวเลขที่ใช้กันคือ 15% – 20%

พอถึงจุดนั้น ไม่ใช่เรื่องดวงแล้ว แต่แปลว่ามีอะไรบางอย่างในระบบหรือในวิธีทำงานของคุณที่ต้องแก้

กฎ 3 ข้อที่ควรเขียนไว้ให้เห็น

1. วันนี้ขาดทุนถึง ___% → ปิดโปรแกรม จบวัน
2. แพ้ติดกัน ___ ไม้ → พักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
3. พอร์ตลดจากจุดสูงสุดเกิน ___% → กลับไปบัญชีเดโม ทบทวนระบบ

เขียนใส่กระดาษแปะไว้ข้างจอ หรือใช้เช็กลิสต์ส่วนตัวในแถบเครื่องมือคำนวณของเว็บนี้

สิ่งที่ควรทำในวันที่หยุด

อย่าเปิดกราฟดูต่อ เพราะคุณจะเห็นจังหวะที่ "น่าจะเข้าได้" แล้วกลับไปเปิดออเดอร์

ไปทำอย่างอื่น แล้วค่อยกลับมาดูบันทึกการเทรดตอนเย็นด้วยหัวที่เย็นแล้ว

การรักษาเงินทุนไว้ให้ได้ในวันที่แย่ คือสิ่งที่ทำให้คุณยังมีโอกาสในวันที่ดี