Profit Factor, Max Drawdown และ Losing Streak

พิสูจน์ระบบด้วยตัวเลข

ระบบสองชุดอาจมี E(R) เท่ากัน แต่ประสบการณ์ใช้งานต่างกันมาก เราจึงต้องดูเส้นทางของผลลัพธ์ด้วย

ตัวเลขหลัก

• Profit Factor (PF): กำไรรวม ÷ ขาดทุนรวม; มากกว่า 1 จึงเป็นบวกในชุดข้อมูล
• Max Drawdown: ระยะตกจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่ลึกที่สุด
• Losing Streak: จำนวนไม้แพ้ติดต่อกันสูงสุด
• Recovery Factor: กำไรสุทธิเทียบกับ Max Drawdown

PF 1.05 หมายถึงกำไรขั้นต้น 105 ต่อขาดทุน 100 ขอบบางมากและอาจหายไปเมื่อ Slippage สูงขึ้น

ตัวอย่างจริง: PF บวก แต่ใช้กับลูกค้าไม่ได้

Backtest ของ Signal Engine ของเราเองได้ PF 1.04 ซึ่งดูเหมือนกำไร แต่ในช่วงเดียวกันมี:

• เดือนที่ขาดทุนรวม −17R
• แพ้ติดกันสูงสุด 17 ไม้

ถ้าเสี่ยงไม้ละ 2% การแพ้ 17 ไม้ติดทำให้พอร์ตเหลือประมาณ 71% คนส่วนใหญ่เลิกใช้ระบบก่อนถึงไม้ที่ 10 ด้วยซ้ำ เราจึงยังไม่เปิดหน้าสัญญาณให้ลูกค้าดู จนกว่าจะมีผลจริงต่อเนื่องที่ดีกว่านี้

ใช้ Losing Streak ออกแบบขนาดความเสี่ยง

หาก Backtest เคยแพ้ติดกัน 10 ไม้ อย่าตั้ง Risk ราวกับจะแพ้ไม่เกิน 3 ไม้ ต้องเผื่อเหตุการณ์จริงแย่กว่าประวัติ และถามว่าตัวเองยังทำตามระบบได้หรือไม่เมื่อ Drawdown มาถึง

ระบบที่ตัวเลขบวกแต่ Drawdown เกินสิ่งที่เงินทุนและจิตใจรับได้ คือระบบที่ใช้จริงไม่ได้