แบ่งครึ่งตามเวลา — ถ้าครึ่งแรกบวกครึ่งหลังลบ แปลว่าอะไร

พิสูจน์ระบบด้วยตัวเลข

การสุ่มแบ่งข้อมูลทำให้แท่งจากตลาดช่วงเดียวกันกระจายอยู่ทั้ง Train และ Test จึงดูดีเกินจริง สำหรับระบบเทรดควรแบ่งตามลำดับเวลา

อ่านผลสี่แบบ

• บวกทั้งสองครึ่ง: น่าสนใจและควรทดสอบต่อ
• บวกก่อน ลบหลัง: Edge อาจเสื่อมหรือเกิด Overfit
• ลบก่อน บวกหลัง: อาจเข้ากับ Regime ล่าสุด แต่ยังไม่เสถียร
• ลบทั้งสองครึ่ง: ปฏิเสธสมมติฐาน

ตัวอย่าง W4 ในชุด Sniper รวมดูเป็นบวกเล็กน้อย แต่ครึ่งแรก −1.7R และครึ่งหลัง +12.9R ความต่างนี้เตือนว่าผลขึ้นกับช่วงตลาดมากกว่าจะเป็น Edge คงที่

อีกตัวอย่างหนึ่ง: เราทดลองปรับเวลาที่ KING_EW ต้องรอหลังโดน SL กวาด 6 ค่า ค่าปัจจุบันแย่สุด −0.189R ส่วนค่าอื่นบวกหมด ดูเหมือนควรเปลี่ยนทันที แต่พอแบ่งครึ่งตามเวลา ทุกค่าที่ทดสอบบวกในครึ่งแรกและติดลบในครึ่งหลังเหมือนกันหมด

เมื่อทุกค่าพลิกเครื่องหมายพร้อมกัน แปลว่าสิ่งที่กำหนดผลคือสภาวะตลาด ไม่ใช่พารามิเตอร์ตัวนั้น เราจึงไม่แก้ค่า

ทำต่ออย่างไร

อย่าเลือกใช้เฉพาะครึ่งที่สวย ให้หาสาเหตุที่วัดได้ เช่น Volatility, Session หรือ Spread แล้วทดสอบกฎนั้นกับข้อมูลใหม่

ระบบที่กำไรเกิดอยู่เพียงช่วงเดียว ยังไม่ใช่ระบบที่พร้อมนำเงินไปเสี่ยง