EP.202 เงินทุนและคณิตศาสตร์ของ Drawdown

LEVEL 11 · MONEY & RISK MANAGEMENT · 12–20 นาที

เป้าหมาย

คำนวณ Recovery Return และเข้าใจว่าการฟื้นตัวไม่สมมาตร

Recovery % = D ÷ (1−D) เมื่อ D เป็นสัดส่วน Drawdown: −10% ต้อง +11.11%; −20% ต้อง +25%; −30% ต้อง +42.86%; −50% ต้อง +100%; −75% ต้อง +300% จึงกลับจุดเดิม (ก่อนต้นทุน). เงิน 100,000 เหลือ 50,000 ต้องเพิ่ม 50,000 หรือ 100% ของยอดที่เหลือ. การเร่งคืนทุนอาจทำให้ Drawdown ลึกขึ้น.

วิธีตรวจความเข้าใจ

1. เขียนสูตร/สมมติฐานและหน่วยที่ใช้
2. แยกค่าที่วางแผนออกจาก Loss จริงที่อาจเปลี่ยนจาก Execution/Costs
3. อธิบายข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ต้องหยุดหรือคำนวณใหม่

Workshop

คำนวณ Recovery สำหรับ −5, −10, −20, −30, −40, −50% พร้อมระบุฐานทุน.

จุดผิดพลาดที่พบบ่อย

คิดว่าเสีย 50% ต้องทำกำไรคืน 50%, ใช้ Peak เป็นฐานแทนทุนคงเหลือ.

สรุปบท

ยิ่ง Drawdown ลึก เปอร์เซ็นต์ที่ต้องฟื้นยิ่งเพิ่มเร็ว.

ข้อควรจำ: ตัวอย่างคณิตศาสตร์และเครื่องคำนวณเป็นสื่อการศึกษา ไม่ได้เลือกความเสี่ยงหรือขนาดสถานะที่เหมาะกับบัญชีของผู้เรียน